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如何解决均线等指标的滞后问题?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:如何解决均线等指标的滞后问题? 本文有2881个文字,大小约为13KB,预计阅读时间8分钟

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均线的滞后性是不能够解决。

笔者是全职交易并且是纯技术面,同时在外汇市场和期货市场,而且在交易过程中会用到均线指标。均线是很好用的指标,均线指标完全跟随走势,由图表自动生成,不需要人为判赔。

均线指标可谓是指标之王,均线形成最简单的逻辑就是:之前k线价格收盘价的平均价。60日均线就是之前60根k线收盘价的平均价,(也有不是以k线收盘价为标准的均线)。

均线形成机制就决定了其必然的滞后性,先有k线收线,先有价格再有均线;这种滞后性是均线的天然属性,不可能解决,

下图是笔者交易中用到的均线。

均线既然是趋势指标,必然是能够跟踪趋势的,但在实际的使用过程中,大参数均线跟踪趋势滞后性太强,利润回吐严重;小参数的均线跟踪趋势过于贴合价格,很容易被震仓出局。这是均线的特性,寸有所长,尺有所短。此乃是自然规律不可能解决掉。如同一天只有24个小时,夏天时候白天长夜就变短,冬天时候白天短夜就变长。夏天有夏天的好,冬天有冬天的美,何去何从全由自己的心,但是喜欢夏天的好,就不要留恋冬天的美。

想要通过均线跟踪大级别的趋势,就要接受趋势结束时候的利润回吐;不想接受大的利润的回吐,用小参数均线跟踪趋势,就可能错过大级别的趋势。

交易的世界中就是寻找各交易层面的平衡点,风险和利润,频率和成功率,衰败和仓位,成功率和盈亏比,心态和执行力。一套交易系统有不同的层面和结构,任何一项突出的优势一定是以牺牲别的相关的项目的优势为代价的。

没有最好的,完美的交易指标,更没有完美的最好的交易系统,均衡和稳定才是选择指标的核心理念。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

均线等指标滞后的问题是无法解决的。

因为指标本身就是根据股价、成交量等数据而来的。没有股价和成交量等原始数据的变化,就没有均线等指标的变化。股价和成交量等原始数是形,那么均线等指标就是影。如影随形就是二者的关系。

换句话说就是只有股价或股指暴涨,均线等指标者能向上或向好。股价或股指暴跌,均线等指标才能走坏或向下。不可能出现指标向好,然后股价或股指就大涨。也不会出现指标走坏,股价或股指就下跌。

我知道很多人希望的是均线等指标能够及时预测未来的行情。他们希望指标走坏,然后马上行情就走坏,指标走好,然后马上行情就走好。。。。。。但是实际上指标并没有预测未来的作用。

有人就会问:那为什么还会创立指标呢?指标像你这么说不就是没有任何意义了吗?

也不是。指标的意义是以历史来预测未来,也就是以古为镜的意思。指标的作用是希望通过历史走势对未来的走势给以参考和借鉴,如此而已。并没有什么神奇的预测未来功能。如果你以为技术指标能直接指示未来的行情方向,那么对不起——那是你误会了!

很显然未来不可能与历史完全一样,历史不可能完全重现。所以指标天生就无法预测未来。

指标只是说:过去行情是这样走的,未来是不是这样呢?也许是,也许不是。

均线滞后问题的解决方法:

第一种,放弃普通算术平均线,这种算法是最滞后的,采用加权平均线

在多数行情软件中,加权平均线的函数为WMA()

加权平均线指标代码:通达信

N1:=8;N2:=18;N3:=35;N4:=72;

M1:WMA(C,N1);

M2:WMA(C,N2),LINETHICK2;

IF(M2>WMA(M2,4),M2,DRAWNULL),LINETHICK2,COLOREE9900;

M3:WMA(C,N3),LINETHICK3;

IF(M3>REF(M3,1),M3,DRAWNULL),LINETHICK3,COLORRED;

M4:WMA(C,N4);

趋势交易一般都在多头趋势中进行,判定均线多头的方法是:

M1>MAX(M2,M3);

均线多头趋势中,只有在均线多头趋势初期才是安全的。

均线多头趋势的末期,有时候比均线空头还要危险,

所有的区段最高价都出现在均线多头时!

不信就去翻开所有的股票,阶段最高价都出现在均线多头时。

如果你翻到一只股票最高价出现在空头排列中,回来拍砖。

如果验证我是对的,别忘记回来点赞评论。

即使是加权平均线,仍然会有滞后现象,所以就出现了macd算法

macd的算法是,计算两条EMA,用快速EMA-慢速EMA

这样,在快速均线底部走平即将勾头时,macd的DEA就会提前勾头。

如何解决均线等指标的滞后问题?

这个问题实际是一个问题的两个方面。我们说移动平均线它是反映和跟踪趋势的有力工具,也是实战中运用最为普遍的技术分析方法之一。它反映的是一段时间的趋势总成本情况,通俗的说它是用钱画出来的平均成本线。它的作用是可以反映出各个趋势线的敏感买卖点或说是趋势变化的各个节点。所以,它在短线中的应用效果尤其明显。

指标呢,严格意义上说是一种将成本数量化的数学模型,是一种数量化的指引指导体系。具有反映快的特点,也是非常适合短线行情的运用。它最有效的用法就是结合趋势线和形态来预测和确定均线系统的变化。是一种数量化的技术分析工具。

均线系统和指标系统是各自独立又互相联系的。均线是第一位的,指标是为均线服务的是第二位的。均线系统反映敏感,短线行情变化复杂多变,很容易让主力机构利用来暂时改变均线系统节奏,以达到避人耳目或混淆视听以掩盖主力真实目的的作用。比如,改变短线5日线或10日、20日或分时均线的设置,变为3日或其它日或其它分钟,让均线走势节奏发生快或慢的变化。造成均线和指标系统反映滞后,造成经验不足的散户或其它投资者判断失误,以掩护主力出货或洗盘的目的。这就是为什么均线和指标系统给人老是滞后的主要原因所在。

既然如此,那是否说均线和指标的作用没用了呢?回答是否定的。均线系统和指标系统本身是科学的,只是被机构或主力不良运用了而已。那么如何避免呢?前面说了,均线和指标在短线运用效果最好。主力机构骗线也只是在短线中利用,在中线和长线中做骗线是不划算的,也是不可能的,因为均线是钱画出来的,绝对成本和平均成本不允许机构这么做。所以,我们在做股市分析时尽量以中线趋势线做判断标准,不管它如何骗线只要中线(周线)趋势线或均线系统没有变化,那短线的变化就不要担心,它只能改变一时,但它改变不了一世,看似均线走势凌乱,但万变不离其踪,这个其踪就是中线(周线)趋势。乱或是滞后这只是暂时的,待短线均线变化了之后,均线还会回到原来的趋势中去。因为主力资金绝大部分都是做中线趋势的,所以,它不会为了短线一时之利而改变中线投资策略的。那样做意味着它得不偿失,严重的话还会导致它投资的失败。

另外,我们知道了滞后的原因后,我们在投资理念上也要有所改变,一是在经验不足的情况下尽可能少做短线操作,如果非做不可的话,建议在判断中线趋势不变的情况下作短线。也就是说中线关注,短线操作。也可理解为在中线趋势里做短线。这样做的好处在于如果短线被套牢也只是套在一个短线头部 ,因为一个中线包含着若干个短线,待下个短线上来还可以解套。

还有,把握短线节奏也很重要,因为实际上散户永远是被动的跟庄。跟庄是什么,跟庄就是跟着主力节奏走。否则很难盈利。具体来说 股票投资短线是最难操作和风险最大的。如何避免滞后造成的判断失误。最有效的是尽最大可能以自己的经验判断主力意图,也改变均线或指标系统的技术设置。比如改5日线为3日或10日为8日、改短线随机KDJ指标由常设的9天为3天。马上就会感觉快多了。当然,这样做有时会导致提前到顶卖出,但股票投资从来都不是精确投资,不追求绝对高点是股票投资的原则,尽管少了些盈利但避免了套牢的风险,总体还是划算的。总之要随着变化而变化,前提是需要经验的积累及对主力意图正确判断的基础上而灵活应变。

综上所述,均线和指标系统尽管是科学的,但任何事物都不是完美的。有系统本身的原因也有人为的因素。不然股市的魅力就没有了。股票投资是风险投资行为,风险也大,利益也大。我们要作的是不断的学习积累。只有如此才能在复杂多变的市场中增强信心 、和打仗一样知己知彼方能百战百胜。

首先均线是用来做趋势延续的,不是用来抄摸的;其次,说均线滞后是没有发现均线在趋势中牛逼的地方。均线最牛逼的唯一一个思路是趋势中的调整后的再次顺势突破。均线可以简化成两根均线这种回踩突破,以及延续中持续的回踩突破,这两个图就是简化与事例。均线最牛逼,最简单的思路就是这种回踩突破。同时因为太简单所以被世界忽略。

任何技术指标都是落后盘口资金变化的……

说实话,比较难,但可以有一些方法降低滞后性。

想解决问题,需要先明白问题的产生机制。均线简单说就是一系列点连成的线,这些点是由N根K线的价格a(一般是收盘价)计算出的算数平均数。用收盘价计算均线的方法意味着均线一般都要等到该周期K线收盘完成才能定型,所以才会出现在K线未收盘时,一旦价格变化迅速,均线还会上下动。

由此,可以有第一个方法进行改良,降低滞后性——不再选取收盘价作为价格a,选取开盘价作为均线计算的价格a(部分软件有这个功能)。这样一来,只要新一根K线开盘,均线就已经定型了,滞后性有一定程度的解决。但这样有一个弊端,开盘价并不能表示出这根K线的真实意图,比如高开低走就是假阳线。

这个问题下有一个答案是用加权均线代替算数平均均线,这个意义不大,因为这个方法无法改变指标选取的数据的滞后性,他俩的区别在于一个用加权平均数(即给不同时间段的收盘价赋予权重,离现在最近的权重最大影响力最大,这个方法是希望均线更能反映出近期的价格走势),一个用算数平均数。

第二个改良方法——预测法,这个方法是我自己研究出来的,比较麻烦,我就简单说一下。这个方法利用的是均线粘合的原理,当横盘震荡周期比较长的时候,意味着价格a比较接近,均线处于粘合状态,这样只要出现一根大阳线,可以迅速拉开均线差距,快速形成多头排列,只要后续行情不出现大跌,上涨趋势就会不断自我加强和延伸,如下图右边圈的突破之后走势一样,你需要做的就是耐心等待窄幅震荡之后的大阳线突破即可。

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如果连均线滞后都想去解决,那就用1日均线,1日均线不滞后![打脸]

很简单的道理,均线周期越大就越滞后,明白了算法原理就都明白了,有些人试图用SMA和WMA来解决均线滞后的问题,无异于掩耳盗铃,自己骗自己,算法原理都变了,那还是普通均线MA吗?

更狠的是,还有人用未来函数XMA漂移的特性处理滞后,都是自掘坟墓。

普通均线MA是什么样就是什么样, 它就是辅助,重点还要研究裸K线,然后结合均线参考分析!

滞后的原因是不会正确使用均线

下图就是一种均线,哪里滞后了?

紫线是趋势线,白线是强势线,黄色是止损线

均线反映的是趋势,必然是滞后的。均线周期越长,滞后性越明显。其他依据k线制定的技术指标,同样存在这个问题。解决方法只有一个,那就是大小周期结合,凭经验做出取舍。

均线有三大特点,第一,用来研判浮动支撑位与压力位,第二,用于对趋势的研判,第三,用于对牵制式的研判。

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