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一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么 本文有5147个文字,大小约为23KB,预计阅读时间13分钟

对于建立了交易系统的交易者而言,优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善,但是又怕自己过度的优化。那么,一套可以盈利的交易系统,到底需不需要优化呢?

这个过程,看的其实是所谓的优化是什么优化。

1、为了执行的优化

我们常说,做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现:“适合自己”?是因为一个策略如果适合自己了,那么它更容易被执行。

因为有了可以盈利的策略并非重点,能够一致性的执行这套策略,输出背后的逻辑才是关键。

既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行,那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。

比如,是收盘下单还是突破的瞬间下单?你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受,于是你优化成了满足条件立即下单。再比如,你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适,你优化成为了不加仓,再或者,你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。

这种层次的优化,是为了更好的执行,是在完善交易系统的过程中。完全可以。

2、效率优化

不同的交易系统,即使拥有正向收益预期,其效率也是不同的。

这一点,随着交易者认知的提升,会慢慢的理解。比如,有的人的交易系统是交易周线的。可不可以?完全可以。能不能盈利?只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么?

同样的一套模型,你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少,潜在回撤更大,收益更低。这是何苦?

这个时候,你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。

再比如入场环节,之前你一直使用的是回调入场,然而你发现这样总是容易错过机会,于是你改为更加高效的入场,比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化,属于为了提高系统的效率而进行的优化。

你发现你的策略虽然可以盈利,但是基于效率而言并非最高。这种优化,也属于可取的,应该的。

3、过度优化

为了执行,为了提高效率,因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化,都是有必要的。那么什么样的优化不可取?

为了完美而进行的优化。

他们的核心思路是:总是会有更好的选择吧?

比如,每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧?止损总是有那么一个位置是最佳选择吧?仓位管理中是有一种完美的方式吧?

人总是喜欢追求完美,他们想要自己的策略变的更加无敌,于是,他们开始寻找最优。

比如,某人今天5个点被止损发现有问题,然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损,然后开始30个点,结果发现止损好像太大了,然后28个点…从此,他的止损从来就没有固定过,天天都在研究如何更好的止损。

再比如,某人的交易系统中,有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好,于是他开始历史回撤,并且计算出了最优参数,发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后,他又算了一次,发现最优参数变成了38,于是他又修改…

这种优化,已经不是为了执行和逻辑而优化的,他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始,你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是,你的逻辑很难稳定下来,你可能会永远处于一种追求完美的状态,你的心态也大概率将各种崩坏,

也就是说,你已经有了一套交易系统,它的逻辑已经很稳定了,那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然,说起来容易,想要控制住也并非那么容易。

因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话,唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么,你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间,你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…

你更要明白,盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑,逻辑稳定,交易结果才可能长期,持续。

任何交易系统都有其优势和缺点,坚持自己的盈利的交易系统是原则,在盈利的基础上,让自己的交易系统更简单,才是需要去改变的事情。

比如我的交易系统:

第一,我以30分钟的周期左右我判断方向,如图:

当30分钟的周期告诉我是多,我才开始准备做多。

第二,我以15分钟周期,作为是震荡的多头还是趋势的多头的判断条件,如图:

当15分钟周期也满足多头的时候,我在开始在5分钟上找进场的机会

第三,以5分钟周期作为入场,止损,如图:

第四,再以15分钟作为持仓的周期,这样我才能做好交易的大小周期共振和最小的止损,盈利最大化。

最后,我只需要做的是在5分钟上找合适我的进场点位,是以技术指标为进场,还是以均线系统为进场,还是以画线的支撑和压力作为进场。

我现在需要优化的就是进场,因为一旦方向确认,无论在什么位置进场,都能盈利,至于盈利多少,那要看市场给我多少。

交易的精髓就是,我不知道我能盈利多少,但是我永远知道,我要亏损多少。且永远不要逆势操作。希望喜欢的朋友们多多交流。

看了这么多年的文章,很少有真正用交易来说话的文章,都是一些东喷西凑的瞎扯淡的文章,很少有真正教操作的文章,现本人我一直想打造真正的以交易为目的的交流平台,希望大家多多关注,多多交流!谢谢大家

参数优化是必要的,因为市场的微逻辑确实是在变化的,比如,同一个突破交易系统,现在就没有过去还用,在以前没有像现在这么多的假信号,但是过度优化的话同样会造成过犹不及的结果。

比如,有的交易者总是想尽可能的避开一些假信号所以会加上一些指标作为信号的过滤器,这样确实是避开一些假信号,但同时也会造成一些真信号被误判或者滞后,这也是潜在的机会成本。

一个总体的原则是,只要交易系统的结果是盈利的就没有必要非得立即调整参数,收盘以后你可以根据自己的想法换一个参数重新复一遍盘,看看结果跟你实际在用的参数有什么差异,注意这种对比一定要选一段时间的,而不是一两天的,如果新参数确实是更好,那再换参数也不迟。

当然,有些事情是调整参数也没有用的,如果你的交易系统是趋势交易,那就必然要承担一部分震荡行情中的亏损。

当然是需要不断优化的,因为没有一个完善的、成熟的交易系统是一蹴而就的,都是随着市场的打磨,随着自己不断的改进,从而逐步进入一个高胜率,高收益的阶段!

要知道的是,市场的规则是不断改变的,甚至许多个股的走势规律也是会不断发出细微的变化,所以说,没有哪一套系统可以永远一尘不变,打磨整个交易系统,可能是一辈子都需要做的事!

但是有一点可以肯定,那就是一套完善,有效的交易系统,它的主心骨,框架,以及内在的本质是不会发生改变的,而优化的只是一些边边角角,一些细则!这是可以让你获利更大化的趋势。

就好比,一套城市的交易系统,可能会让你3-5年里获得2-3倍,但是经过你的优化,完善,这个交易系统让你的收益就会有所提高,可能3-5年里的获利变为了3-5倍!这就是一个不断优化的结果和需求!

所以,一定要懂得潜心打磨自己的交易模式,这才是投资的大道,这个过程时间很长!但对于盈利的关键还是在于建立自己的交易系统和策略,行情的本身只是催化剂,而非能够持续盈利的本质。如果自己没有投资逻辑、模式、纪律等,行情再好也只是气氛比较嗨而已,但这跟你最终是否盈利无关。不然为什么那么多人经历了牛市照样在大跌和熊市中又全部回吐。

记住,一个优秀的投资者和一个普通散户的区别就是在于交易系统,风险控制,以及格局这三方面!

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当然是不需要进行优化。

一套系统既然可以盈利,就应当不做改变坚持使用下去。不要对其进行不断的优化。为什么呢?

因为一套交易系统肯定是只针对有限的一种或几种行情走势起作用。如果进行过分的优化必然会使系统的适用范围过窄,导致更多情况下判断出现错误。正所谓人们常说的大巧不工、重剑无锋。

一个交易系统的判断准确率越高,说明它越只适用有限的行情环境。比如一个70%交易成功概率的系统和一个90%的成功概率的系统,必然是90%的成功交易概率的系统更加脆弱和单薄。交易系统的过于优化和弥合就会导致这个结果。

举个例子,一个人是世界级音乐天才,多次获得国际大奖。那么这个人就极有可能对其它方面很不擅长,比如不懂水电、不会做饭、不会下棋、数学不行、体育也不好。。。。。这就是过于成功一般都只是局部的。交易系统同样是这个道理。

一个好的交易系统不应当追求过高的交易成功率,交易系统的重点应是适用性广泛。只有能够适应越多行情变化的系统,才能成为最好的交易系统。

一套交易系统可以做到盈利,但能做到长期稳定盈利吗?如果交易系统偶尔能够盈利,却无法做到长期稳定的盈利,显然系统是需要不断完善和优化的。

交易系统合不合格,要放到市场中,经历市场的检验。而检验交易系统合格的标准,就是稳定的盈利。这是唯一标准,没有第二个。在无数次的实战交易中,交易系统都能做到稳定盈利,显然交易系统是合格的。能够稳定赚钱的交易系统,就是好的交易系统,不需要去做改变。

假设交易系统这次交易赚钱了,那次交易又失败了,那么交易系统是不完善的。

此外,交易系统不能太复杂,要简单清晰明了,便于执行。交易系统太复杂,执行起来就会顾此失彼,影响交易效果和执行效率。太复杂的交易系统需要不断优化,优化成能简单执行的交易指令。比如出现买入的交易指令,就执行买入;出现卖出的交易指令,就执行卖出动作。无须再去思考,简单坚定执行就OK了。太复杂的交易系统,不是完美的交易系统。

总而言之,交易系统反复经历了市场的检验,并且能持续稳定的盈利,还方便执行,那你的交易系统就是完善的,不需要进行改变。否则,交易系统还必须不断去修正,去完善。

这个问题,我来回答。已经有了一个稳定的盈利系统。就不要随便改动,但是一定允许优化。只不过,希望根基不要改动,在根基的基础上,做优化是可以的。比方,在这个交易的细节上,在这个进攻的时间点上,在卖出点上,在选股上,都是可以优化的,精益求精,就是这个道理。

以上内容,就是我的回答。喜欢并认可土菜观点的,点关注和评论。谢谢大家。

首先恭喜你,已经拥有了一套赚钱的交易体系。很多人到现在都没有自己的一套交易模式,才使得大多数人赔钱。

基于您问到的是否继续优化现有的交易体系,我给出的肯定答案是:必须优化,做精做强。

首先看哈,建立一套交易体系很不容易,是多年经验的积累总结,把自己的思想提炼成一套既定模式。

这是对你的理念精华的提炼,随着时间的推移,我们的思想会越加成熟,在各方面肯定有不同程度的提升。

这时现有的交易体系你肯定会觉得有些地方可以更完美,或者发现了新的好方法需要添加进来,这时就需要你对现有体系进行一个优化,做到精益求精。

其次是市场的变化,市场是在不停的变化的,股市开门20多年了,每一次的牛市形成都不同。大环境在变,我们总结的以前的数据也不一定适用于现在的行情。

根据实际情形,实时应变,让自己的交易体系更加完美是适合于目前市场。但主线不要动摇,大的方向肯定是对的,这是你多年的积累。

在大方向不变的前提下,可以在细节方面对体系做更完美的优化,做到更精准。

交易体系就像一部汽车,完美要随时的给他保养,性能才能更加优越。一套体系,就是一个人的思想,随着时间空间的推移,也是有一定的变化,所以我建议还是要不断优化,让其更加完美。

您好,今天刚好录制了一个这方面的话题,尝试回答下您的这个问题:交易系统的过度优化,才是交易失败的最大因素

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股民创建交易系统的目的是为什么?就是它必须在不能盈利的前期通过不断的优化到达最终能成为正向系统,变成一套可以盈利的交易系统,既然已经是一套可以盈利的交易系统了,就没有必要优化了,因为你的每一次优化,可能会把盈利变成不盈利,那你这就不是在交易,不是在炒股了,你是在长年累月的做着优化系统的事情,最终不可能赚到钱的。

那盈利的交易系统不用优化,还需要做什么?

一、优化盈利的交易系统是在不断犯错。

既然系统可以盈利,只要坚持不做改变最终是能赚到钱的,一直在优化这是很多人的通病,试图优化它达到完美的系统,这种交易就变成一直在尝试错误,最终钱亏了很多可能仍然达不到理想的优化效果。

系统已经具备了正向作用,只要长期交易就能赚钱,此时要做思考的是,为什么盈利的交易系统反而让自己不能赚钱了,那肯定不是系统的问题了,是否是自身心态问题?需要从其它方面找问题。

二、系统仅是辅助,自己才是核心要素。

任何交易系统仅仅是辅助作用,虽然它能让投资者盈利,但是真正在交易中能不能做到执行系统的指令,能不能做到买点买,卖点卖这是非常关键的,如果都做不到,对系统怀疑,那再好的系统用后意义都不大。

就好比海龟交易系统,给不同的人用是不同的效果,但是创建系统者就是能赚到钱,这问题在于,系统是不是属于你的操作风格,你有没有按系统去执行指令,都是很关键的。

总之:盈利的交易系统优化就是在不断犯错,这就好比已经成功了一半还在走老路,那还哪有心思做其它的事情,应该去找不能让自己稳定赚钱的其它原因,而不是在鸡蛋里挑骨头。

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观点一套可以盈利的交易系统,基础保持不变的前提下需要进行不断优化。

思想阐述在金融衍生品市场,一名交易者通过自身努力总结出一套盈利的交易系统,这是可喜可贺的。但是,股教官需要提醒的是,你的交易系统可以盈利,不代表可以长期稳定的盈利。经过千锤百炼掌握的方法从本质上讲,结合了自身性格、经验,这点是难能可贵的。一套方法从研发、运用、掌握、融会贯通需要一个过程,而交易系统只是你交易行为的工具,是整个交易环节中的一部分,一笔完整的交易包括人为因素、系统因素、市场因素。
金融市场瞬息万变,风险无处不在,单是这一点,你必须永远保持一颗谦虚的心,不断强化自己的交易系统,修炼内心以抵御市场未知的风险,达到长久生存的目的。

拥有了一套盈利的交易系统,只是意味着你拥有了跨入金字塔顶端的门票。交易市场的淘汰几率是非常残酷的,只有优胜的5%从业者能够坚持到最后,这5%的人群的盈利总和比剩余95%的人盈利总和只多不少,完美的展现了资本市场赢家通吃的残酷局面,而在5%之后是神话级别的1%,比如巴菲特。掌握了一套盈利的交易系统只是意味着你比50%的人优秀,距离5%的金字塔顶端仍然有很长的距离,跨出50%的分水岭意味着你只是拥有了可以跨入顶尖行列的门票,是的,你没有看错,只是门票而已,评判一个操盘手的要素为年回报率、资金净值增长、资产总值。股教官只想说一句,你的路还很长。

没有百分百胜率的交易系统,但是你可以对它进行优化,将它的优势发挥到极致。在这世上没有百分百胜率的交易系统,如果有,世界首富非他/她莫属。一套完整的交易系统一般包括K线、均线、MACD等指标作为参考,另外有入场点、止损点、仓位、离场点等,以及基本面、消息面等,这些要素都存在优缺点,你要做的是发挥各自的优势,形成一套组合拳。近期黄金市场爆发了一场波澜壮阔的上涨,我以此作为示例。

1、K线是投资者常用的指标工具,是交易系统中必不可少的一项要素。优化K线的使用方法可以很好的解答大家的疑惑。参考单根K线作为策略拟定的标准有漏洞。如上图,在1352,5的水平位置红色圆圈内黄金当天的K线收盘为带有长上影线的墓碑线,单考虑K线,墓碑线的看空氛围很足,这点相信大家没有什么异议,据此做一个中短期的空单操作策略也是有理有据,而且常规的胜率在60%以上,那么剩余的40%失败率呢?哪怕根据这根K线拟定的交易策略准确率达到99%,依然有1%的失败率,只要有1%的瑕疵,依据裸K拟定的策略就需要进行一个优化。优化方法之一:单根K线与K线波段结合来看,尽管市场收了一根很吓人的长上影线的墓碑线,但是不必惊慌,更不要草率做空,看K线波段高低点的一个变化情况,上图中,黄金期货在收了一根长上影线后,的确发生了回撤,但是回撤的幅度及点位未能触及前低点A,在B位置便止跌拉升,通过单K线与波段高低点的优化组合可以规避市场假象。

优化方法之二:短线策略。黄金收了一根长上影线的墓碑线,次日的短线策略偏空适宜。这是从交易周期进行的一种优化。

优化方法之三:K线辅助均线进行一个趋势的跟踪。从上图中可以看出日线周期中,10日均线为短期的生命线,在10日均线未破位的情况下,即便黄金在1352再次出现一根长上影线的墓碑线也不必惊慌,从后续走势可以直观体会到,裸K交易方法在结合了均线系统进行优化后,可以很好的规避趋势行情中的踏空。各位试想一下,如果方法二和方法三结合起来用呢?是不是更加完美?均线系统的漏洞及优化方式:在一轮单边行情中,市场在震荡调整环节经常出现将重要的均线刺破的动作,如果单纯依据均线系统进行操作容易导致操作失误。如上图,黄金在红色圆圈内对20日均线有一个刺破动作,单纯依靠20日均线进行买入和卖出操作极易被市场波动误导,这时我们用K线的波段高低点变化进行一个优化,从图中作了一根支撑线,该支撑线为前期调整回抽的低点,利用均线和K线做一个综合考量,可以规避市场假象,保留原始多单。

作为一名交易者,你需要对自己的心态进行不断优化。出色的心态可以将一套交易系统的威力发挥到极致,这点大家不用怀疑,同样的交易系统,各位在做模拟盘时可以做到心态平和,一切行为遵循交易准则,有时凭借多年来训练的直觉进行一个风险的规避,或者灵机一动的策略拟定及执行,整体盈利很漂亮,但是在做实盘过程中,考虑到资金问题,人极易被持仓盈亏的变动导致内心波动较大,心态不平和无法确保你作出合理,正确的交易行为,更别提超常发挥了。毫不夸张的讲,心态是你在交易生涯中需要不断优化的核心,好的心态才能让你成为一员大将。

金融市场中的“灰犀牛”、“黑天鹅”等风险事件需要你时刻保持警惕,迫使你不断优化交易思维及方法。能够有效规避“灰犀牛”、“黑天鹅”事件,并从中克服内心的恐惧,发现机会,把握机会是常人很难达到的水准,尤其是在金融危机面前,恐惧不可怕,危机通常伴生着机会,而且这种机会可遇不可求,如何有效把握关系到个人的心态、眼光、手法等综合要素了。

金融市场广阔无边,当你掌握一套盈利的交易系统只是刚刚正式踏入市场而已,未来的路还很长,无论是你的交易系统,还是你本人,都需要在当下基础的前提下不断学习、进步,培养战略眼光,将你的投资策略做到行云流水,保持一颗谦卑的心,勤奋、专注,努力跨入5%金字塔顶端。

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