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你的交易系统,遇到资金回撤该怎么处理?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:你的交易系统,遇到资金回撤该怎么处理? 本文有5119个文字,大小约为23KB,预计阅读时间13分钟

遇到资金回撤很正常,所有的期货交易系统都会遇到。问题的关键在于,你要能够判断出为什么遭遇了资金回撤。

有的资金回撤是系统之外的,比如干预啊,冲动啊,系统本身就是错误的等等,这些问题就没有更好的办法,只能够从认知层面自己慢慢提示去解决了。

有的资金回撤是系统之内的,比如,连续的止损,比如,为了让利润奔跑拿住单子所承担的利润回吐等,这些回撤都很正常,它们是成熟系统所必须的。

如果是这种资金回撤的话,其实没有什么处理的必要,因为承担回撤是曲线再次崛起的必经过程。因此,扛着就完事了。

有人问,那能不能控制一下呢?当然可以。

控制资金回撤的最佳方法:控制你的仓位。

仓位的大小,决定了你风险敞口的大小,即你冒了多少风险。这个最基础的道理很多人搞不明白。回撤的产生无非是因为行情反着走,而走势是不确定的,我们没有办法知道什么时候行情会反着走,那么就只有一条路:反着走的时候控制住你的仓位就可以了。

你10手能亏1万,那么5手就只亏5000不是么?

所以,想要解决回撤问题,单纯的改变交易方法其实并不是一个好办法,因为只要你的敞口没有降下来,不确定的走势可能会继续加大你的回撤。相反,你的敞口降下来了,无论走势多夸张,你的回撤一定会降下来。

所以,交易系统遇到资金回撤该怎么办?

要么挺着,要么缩仓。可能有人问,这两种方式哪个更好?

没有更好,因为盈亏同源。挺着的话,一旦回撤结束来行情了,你的仓位会是正常水平,但是如果缩仓了,虽然你的回撤潜在可能性变小了,但是再次启动行情的话你的仓位就偏低了。因此,这是一个选择题,看你要的是什么而已。

我更建议后者,因为输缩掌握的话,账户想死都难。

在资本市场中做交易,资金回撤是难以避免的,每个人处理这种资金回撤的方式也不同,最终影响到个人在市场中的存在,以股票为例:

仓位不同对于资金回撤时的处理

轻仓者——比如持仓比例在5成以下,在经历资金回撤时,仓位越低灵活性越高,如果是好股票,这种正常的回撤反而是控制成本的好机会。反之,如果遇到市场风险或者个股本身有问题,也好做到及时退出;

重仓者——基本上是8成以上或是满仓,这种情况下相对会比较被动,能够在回撤时扛住并坚持到反弹这是最好的结果,就怕遇到不可控风险时,出不出来会显得十分纠结。

收益水平不同对于资金回撤时的处理

对于那些买入后已有一定利润空间的投资者而言,不管是操盘的主力还是散户,只要这种回撤是在自己的预期之内的,就可以忽略不计,坚定的等待下一轮机会;

对于那些买入后就遭遇资金回撤的投资者而言,根据自己的操作风格,比如左侧交易者、中长线投资者,在投资之前一定是做好了承担资金回撤的预警,而右侧交易者、短线投机者,在遭遇这种情况的时候可能就止损为大概率了。

止损设置对于资金回撤时的处理

一个有着成熟的交易系统的交易者,仓位的控制、买卖点、加减仓时机以及止损点的设置一定是计划有步骤的,当遭遇到资金回撤时,该止损止损,不会因为犹豫错过止损或者止损错过下一轮上涨而懊恼。

面对交易过程中需要面对的资金回撤,交易者需要提前做好准备工作,比如上述提到的仓位、止损点、选股和操盘计划、策略,而不是遇到资金回撤的时候匆忙下决定。

其实这个问题看起来简单,还是比较深奥的,我来试着回答一下,

题主的问题是:交易系统,遇到资金回撤怎么办?

这里隐含这2个前提条件

条件一:已经形成自己的交易系统

条件二:应该不是单笔的资金回撤,是持续了一段时间后,交易者快承受不住

我认为形成有效的交易系统除了测试时候要保持品种的盈利,实战时也要遵守交易系统长期贯彻。也就是说你贯彻的不彻底是不行的,或者你贯彻的十分彻底,但你的交易系统仍然没有盈利(持续性的),只能说明系统是失败的杰作。

失败的话,无话可说,需要打回重新建立系统和交易逻辑,有可能是某个点不对,也有可能整个逻辑是错误的。

如果属于第一种,那就是你自己心智的原因,我总说大部分交易者的亏损是心理问题,不是自身的原因,是市场中本来就需要反人性,所以我们看到永远赚钱的是少数人,而亏损的是大部分的投机者。

第一种的话需要修炼,第二种的话则需要技术上的完善和客观分析市场和交易品种。

其实就算一套所谓完备的交易系统也只是适用于这个市场中某一个或者几个品种的单个周期一段时间,可能过一段时间真的就不适合了,那我们就需要重新优化系统。

交易系统其实也是对交易的一种预测,只不过是预测这个品种也许未来会按照某种规律运行下去的一种体系而已,但我们知道总有一天品种的运行规律会改变,那么到时我们的系统体系也应该随之改变。

做交易就没有定数而言,不管你怎么客观的分析行情,都有可能遇到预测错误的时间,这就需要我们用实事求是的思维逻辑去改变。

期货市场中 只有变化才是不变的,对吗?

以上是我的回答,谢谢支持,点个关注吧!

资金回撤的原因是当前行情走势不再符合交易系统对行情的定义。

比如,如果你的交易系统是定义趋势的,那在行情进入盘整的时候是一定会资金回撤的,同样的道理,当你的交易系统是定义震荡的时候,在行情出现趋势性方向的的时候也会出现回撤。

从交易系统的角度来说,回撤的过程中损失的那些资金实际上是盈利的成本,所以你要知道在你想要减少回撤控制损失的时候,同时也可能会失去一次盈利的机会,因为系统自己本身并不能识别真假信号。

所以,从一致性的交易角度来说并不存在控制资金回撤的空间,但是从交易者的角度来说确实存在有限的可优化的地方:

一是,多品种,多市场,多周期操作。

二是,盈利增仓,亏损缩仓。

三是,无论发生什么,永远都信任你的交易系统。

对于交易者来说,对于交易系统始终应该保留一种可优化的空间,交易规则是死的,但是交易参数是活的,交易的高手往往也都是行事艺术的大师,行情在不断的变化,大部分交易者能够做到坚守交易系统就已经是最大的成功了,但是对于交易高手来说,他们的认知层次可以让他们考到周期性的规律波动。

所以,有些交易方式是挑人的,阅历,认知以及承受力不够的情况下不要轻易去尝试那些别人恐惧我贪婪的整体市场交易方法,因为实际情况是经常自己也是那“别人”中的一员。

我的交易系统是牛熊周期的长线价值投资策略,简单的说就是熊市底部区域布局,牛市高位获利止盈。

在股市里遇到资金回撤是常有的事,也许每年,每月,甚至每周,每天都会碰到好多次。如果我们以资金回撤就进行止损,其实是一个错误的方法。

所以,为了更好的避免追涨杀跌的情况、以及错过大牛股、大牛市的情况出现,对于资金回撤我们需要通过个股基本面、估值、以及周期位置判断的方法应对。

1先说选股的问题

选择一只基本面OK的个股是让自己面对资金回撤而不恐慌的重要条件之一。因为如果个股基本面不好,就容易引发各种各样的风险,这个时候再加上股价下跌,资金回撤,那就是天大的打击,往往会给我们造成心理和情绪上的试压,造成一个错误的判断和操作。

因此,确保自己选出的个股是非常安全的,这是重要的第一步。

安全性往往需要从个股的基本面去分析和考虑:

1)业绩和利润毕竟是常年稳定的,不能出现时亏时赢的状况;

2)负债率是要相对较低的,在30%~60%以内为最佳,超过70%为风险;

3)主营业务必须强势,并且占据营业额,利润的大头,在市场有一定的话语权,占有率,更重要的是能够在金融危机,甚至经济下行的周期里依然保持一个较好的收入状况;

4)大股东没有频繁清仓减持现象,公司内部的高层岗位换动并不频繁;

5)公司不得出现盲目扩张的情况,特别是在牛市周期里,乐视网就是一个最好的反面教材。因为在牛市里盲目扩张的结果就是未来熊市资金链的断裂,对于这点,我们可以从扩张的项目的数量、扩张项目的金额和公司的现金流做一个对比,如果扩张资金达到了现金流40%~50%的比重,就是极度危险的信号。

2从个股的估值去判断回撤是否存在风险。

个股的上涨和下跌都是有规律的,在业绩稳定的情况下我们很容易找出一个估值低点,以及一个估值高位。这就是为什么一定要求个股的业绩稳定,甚至稳步增长的原因,因为这更有利于我们进行有效判断和分析。

那么对于估值低于原有正常价值的时候,其实就是一个低估区域,意味着未来的上升空间巨大。这个时候的资金回撤是短暂的,无风险的,不必在意。

而当估值高于一个平均值,其实就意味着风险加大,未来上升空间缩小,下跌空间增大。这个时候的资金回撤可能就是一个风险的信号,可能需要逢高减仓,甚至清仓。

这就是判断一只个股价值和估值的核心思路,以及面对资金回撤的考虑。估值越低,资金回撤越安全,估值越高,资金回撤越有风险。

而在股市里,判断估值的方法其实很简单,别想得太复杂:

第一步,找到一只业绩稳定或者稳定增长的个股;

第二步,以它5-10年以内的平均市盈率TTM进行对比,当目前的市盈率TTM低于5-10年的平均值较大的区域里,往往预示着低估,当远远高于平均值的时候,就是高估。

这个TTM的市盈率平均通常要以至少5-10年为一个周期去判断,这样的参考价值才更高。

3从大盘周期的角度和规律去判断;

股市是有规律的,有熊必有牛,每一次的熊市过后必有牛市的到来,这是29年里的铁律,不会被打破,牛市吹泡泡,熊市挤泡泡;泡泡迟早会被吹破,泡沫终究也会挤干净,周而复始。

所以,我们可以从形态和周期上把股市划分为三个阶段:

第一阶段为熊市下跌周期;

第二阶段为底部区域的震荡洗盘周期;

第三阶段为牛市的上涨周期;

三个阶段各有自己的任务和使命,也各有自己的特点。但是万变不离其宗,只要认清楚这三个阶段,你就能够很好地了解到自己面对资金回撤应该做什么了。

具体在不同阶段面对资金回撤的不同操作和表现:

1)熊市下跌阶段里,资金回撤要止损,因为A股熊长牛短,不及时止损的结果就是资金越来越少;

2)熊市末期、牛市初期的底部震荡阶段里,遇到资金的回撤要懂得控制双手,不要频繁的交易,甚至成为韭菜。因为这个阶段是主力震仓洗盘的阶段,为的就是收集筹码,这里的资金回撤不可怕,丢失底部筹码才可惜。

3)牛市上升阶段里,资金回撤要冷静。如果牛市未进入一个高估,高风险、巨大涨幅的区域,要守。但是一旦进入高风险,高估值的区域,面对资金回撤就要逢高减仓,不要赚最后一个铜板。

如何判断熊市是否跌至底部区域了呢?很简单,通过对比历史的熊市底部区域的数据,从跌幅、下跌时间、市盈率、市净率等数据进行分析即可,参考的数据越多,吻合度越高,准确率就越大。

结论:

我的交易系统其实就是很简单的熊牛周期交易模式,根据熊牛周期规律的确定性,进行熊市底部区域的布局,以及牛市高位的获利。因此在熊市底部区域里,只要寻找到一只基本面没有问题,估值较低的错杀优质股,那么面对时不时的资金回撤我是不会理会的。

而到了牛市高位,个股和大盘的估值变高,风险变大,这个时候就要懂得逢高减仓,锁定盈利,不赚最后一个铜板。

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我的交易系统如果遇到资金回撤,一般情况下是不处理,如果条件符合,我会再买一点,进行加仓操作。说到这里有人想要怼我,买到中国石油你就不这么说了。我的回答是:

    我的交易系统会过滤到这些大盘股,对这些大象股我连看一眼的兴趣都没有。如果我的股票买入之后,基本面出现严重的问题,我会割肉离场的,这种情况不属于一般情况。

如果要说清楚我为什么不控制回撤,那就要介绍一下我的选股系统:

    选股之前先看大盘,要躲过熊市的第一波下跌,确定熊市的第一波下跌大概率结束了,就可以进行选股了。确认大盘没有问题之后,选择股价在相对低位,有主力介入痕迹的股票,这些股票要符合国家未来的政策导向,将来涨起来有故事可讲的股票,选择的股票,要确定三年内无退市风险。选定的股票要经过优中选优的连续淘汰,最后保留两到三只。选好股票之后,长期跟踪,开始逢低布局,布局的时间点,在大盘和个股都出现下跌后人气最低迷之时。

如果大家有过几年的交易经验,就会发现股价的底部不是最低价的那一个点,而是一个区域,通常这个区域的震荡幅度都在100%以上,你买在最低点的可能性微乎其微,所以在底部出现被套,资金回撤的事情太普遍了,我们要欣然接受,因为买在最低点本身就是股神和股仙才可以做到的事情。

即使你买在相对低位,股价在出现大幅拉升之前,都要经过漫长的反复的震荡,资金盈利出现回撤也是很正常的,要赚大钱,就要忽略这些小的波动,如果你常常能躲过下跌,那你一定也错过了更多的大肉,这个世界其实是很公平的。长线的大钱想赚,底部区间震荡的小钱也想赚,搞到最后很可能是鸡飞蛋打。

你的交易系统,遇到资金回撤该怎么处理?

资金回撤是很正常的现象,每个人都会遇到。当遇到资金回撤的时候,按照交易系统继续下一笔交易就好了。

当资金连续回撤的时候,我会进行更加小心地处理,比如控制头寸数量,不要再继续连续的大幅回撤。当资金曲线稳定时,再将头寸恢复到原来的水平。

如果你的系统有信号分级筛选的措施,在资金连续回撤时,你可以选择交易更“好”的机会,通过“控制正确率”减少进一步连续回撤。为什么要加引号?因为这些好与不好的标准可能只是主观的印象。但当你对系统的信心没有那么充足时,这些主观印象的区别就会让持有头寸时更加安心。

只有经历资金回撤,尤其是大幅的资金回撤后,你才能对交易系统有更深层次的认识,交易的理解也会更深刻。没有交易系统是一帆风顺的。当你觉得所向无敌时,小心前面的陷阱,时刻保持警惕,维持交易一致性才是交易世界生存的核心法则。

在市场当中投资,资金回撤在所难免,任何人都无法做到每笔单子都赚钱,但是每个人处理亏损的方式不一样,也决定了未来谁能够在市场当中长期生存。

那么假如投资当中遇到亏损应该怎么做呢?笔者给出以下几点建议。

第一,我们在决定之前首先要明白自己当初投资它是作为什么样的投资,是抄底,中线波段还是长线投资?

如果是抄底的话,只要股价两天不反弹,或者跌幅超过3%就需要进行止损。如果是做波段操作,只要波段指标走坏就必须选择止损,因为根据波浪理论,一旦波段朝着预想的反向走的话,后期大概率会有超预期的利空。

如果是长线投资,我们主要看趋势线,如果趋势走坏就必须卖出,长线止损可适当扩大到7%到8%。其实无论任何投资对于买点的要求都是非常高的,即使是长线投资也同样如此,所以大家在买入股票的时候,一定要逢大盘低点的时候买入。

第二,其实投资当中我们都有一定的投资预期,如果股价出现下跌肯定是超出预期,因为买入的时候肯定相信自己买入的点位就是最低点位。结果后面呈现下跌,往往就是因为超预期。

所以我们在应对下跌的时候,必须要明白为什么会出现这样的超预期情况,我们认真分析k线及消息面就能够判断出来。

如果判断出是我们前期买入时犯了错误,被这一只股票的技术面或者消息面欺骗,那就必须果断的止损。

有的时候主力庄家虽然想要拉伸,但是到了股价上方之后发现压力比较大,就会进行短期的洗盘。如果是因为洗盘造成资金回撤的话,投资者可以适当做一些波段。

有的时候我们也会遇到分析来分析去发现不知道是什么原因呈现下跌,那么这个时候就要学着止损,因为往往未知的才是最危险的。

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资金管理是应对资金回撤的不二法门。

首先资金回撤是任何交易系统都会出现的现象,因为你不可能每一笔单子都赚钱,更加不可能每一笔单子从开张之后就不浮亏。这样的交易员不是人而是神。神是拥有圣杯的人,自然不需要什么交易系统,也不需要什么资金管理,当然止损更是个笑话。

可惜我们不是神。

那么我们就会出现亏损,我们开单之后就会出现浮亏。

管理浮亏,我们当然是有止损的。一笔单子最终被止损掉了,也非常正常,我的理念始终是正常的止损不算亏损,这只是交易的成本,或者说把钱先寄存在市场,等待以后盈利的时候再来拿回。

但是对账户影响最大的就是出现连续的止损,这是你的交易系统与当前的市场行情不匹配的缘故。这种时候一般就是降低开仓比例,胜率不高的时候,自然没有必要拿那么多的钱来冒险,等到胜率逐渐恢复的时候,你再慢慢的提高开仓比例。其实这是非常正规的交易方式,在止损与止盈恒定的基础之上,胜率与开仓规模是最相关的。

但是市场有可能发生根本变化,让你的交易系统与市场再也不适合,这种时候就要放弃这套交易系统了。其实越是好的交易系统,它的理念就越是通用,适应各种市场和各种行情,虽然你不能够保证交易系统在每种行情当中都能够赚钱,但是起码他可以在行情变化的时候有效的做出调整,就是它的基本逻辑足够底层,这才是好的系统,这样的系统往往也比较简单,但是交易中,简单往往代表着强大。

交易系统遇到回撤怎么处理?这主要和交易系统的止损设定有关系。

比如一只股票大跌了10%。有的交易系统就会马上发出卖出指令,就必须要做出卖出举动。而有的交易系统它的止损设置在20%的位置上,那么它就可以继续观望等待。

所以遇到资金回撤时不同的交易系统会有不同的决策。有时甚至可能是完全相反的操作。

资金回撤是交易系统要经常面对的问题。在交易系统建立时,就要考虑好资金回撤可以忍受的幅度以及资金或仓位的管理。

一般而言,如果你偏向于做频繁的短线交易,那么你的资金回撤容忍幅度就应当是很低的。有可能一个品种下跌3%,就是你所不能容忍的,你就必须采取行动 如果你是做中长线的交易,那么你就可以容忍更多的资金回撤。

如果你只重仓有限的几个品种,很显然你是无法忍受更多的资金回撤的,你的交易系统会在资金回撤幅度不大情况下就提示你进行卖出。

如果你持仓多个品种,甚至几十、几百个品种,那么你就可以容忍较大的资金回撤幅度,你就轻易不会做资金止损的举动。

我本身是属于持仓多个品种。多达几十个。所以我遇到资金回撤时,一般不会做出止损。因为持仓品种很多,其中任何一个品种大跌都对整体收益的影响微乎其微,因此我可以有更大的空间进行观察品种的后继走势。

交易系统,遇到资金回撤怎么办?

能有这样的问题,说明已经有了自己的交易策略,并且这个交易策略在以前是盈利的。

短期的资金回测(1-15天)

还是持续资金回测(1个月以上)

1.短期资金回测

这种情况的出现,一般是行情临时不稳,比如震荡趋势,很容易多空都亏损,只要策略不出现大幅回测,只是来回打止损,交易策略就没有问题,等行情走稳好了。

2.持续的资金回测

这个就是交易策略出现了问题,或者我们原来赚钱的交易策略,不在适合现在的行情,最简单的就是停止,交易策略的运行。

重新调试交易策略,一步一步的调整和测试策略,直到适合现在的行情并且实现盈利。

没有哪一个交易策略可以长期稳定盈利,是要根据行情调试的,原来盈利只说明我们原来的交易策略,适合当时的行情。行情一直在变,在交易策略运行中,发现不对,就要调试。

不管什么情况下,都不要人为的干预调试好的策略运行,除非出现了持续亏损。

个人感悟:

我也是刚刚才调整好交易策略,用了大概半年,才适应现在的行情,17-19年3月份一直稳定盈利,19年4月份以后一直亏损,直到前几天才调试好并稳定在运行。遇到回测先找原因,改正就好。

市场一直在变,我们的交易策略也要实时的变化。

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